Сравнение PFIE с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Profire Energy, Inc. (PFIE) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFIE или ^GSPC.
Основные характеристики
| PFIE | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -23.76% | 11.18% |
| Дох-ть за 1 год | 0.73% | 26.33% |
| Дох-ть за 3 года | 8.53% | 8.72% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.79% | 13.16% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.91% | 10.99% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 72.35% | 11.54% |
| Макс. просадка | -93.33% | -56.78% |
| Current Drawdown | -76.12% | -0.09% |
Корреляция
Корреляция между PFIE и ^GSPC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PFIE и ^GSPC
С начала года, PFIE показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции PFIE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -9.91% против 10.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFIE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Profire Energy, Inc. (PFIE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок PFIE и ^GSPC
Максимальная просадка PFIE за все время составила -93.33%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFIE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFIE и ^GSPC
Profire Energy, Inc. (PFIE) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что PFIE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.